長期國債遭遇大幅做空 令波動率指標劇烈震蕩
(資料圖片僅供參考)
美國長期國債空頭頭寸不斷增加已經在市場上引起連鎖反應，一項利率波動率指標的單日變動堪比2020年3月流動性危機時期的水平。
一個月期30年利率互換期權的波動率，即衡量長期利率一個月內隱含變動的指標，本周的起起落落遠超過去三年的水平。換句話說，30年期美國國債收益率突然急升至4.42%，上次達到這一水平是在2011年，而且逢低買盤也未能遏制這一趨勢，這讓交易員感到不安。
“新的做空風險正在推動收益率上升，30年期空頭劇增，”花旗策略師Ed Acton和Bill O’Donnell在報告中談到該行倉位數據模型時表示。他們表示，所有期限均現(xiàn)空頭，尤其是在美債收益率曲線的30年期部分。
摩根大通策略師也提到長期美國國債收益率飆升背后的的倉位因素，而淡化官方拋售美國國債等因素的可能性。該行策略師Jay Barry等人周四在報告中稱，對美國國債客戶的每周調查顯示，風險敞口“再次上升，多頭接近今年夏天觀察到的最高水平”。
空頭頭寸快速累積，意味著回補操作有可能會引發(fā)反彈。花旗策略師表示，許多10年期美國國債期貨空頭頭寸可能會在109-28左右被平倉。周四，10年期美國國債期貨價格報109-03+，為去年10月以來最低。周五的漲勢剛好止步于109-28+。
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